同盾咨询余旭鑫：不可忽视网贷新规下的模型风险管理

　　暂行办法》(以下简称《办法》)，自公布之日起施行。自新冠肺炎疫情发生以来，包括互联网贷款在内的“非接触”金融

　　当前，整个金融服务业正处于变化与调整之中，这种趋势伴随着行业复杂性和性的升级，已经持续多年。业还面临着越来越严的监管，合规成本逐步增加。同时，近年来新兴金融科技企业稳步增长，大型科技公司正在进入金融领域。面对众多监管法规及行业市场的变化，银行必须重新思考自己的未来，在生态系统中找到优势地位。

　　“大家可能都认为《办法》里对于模型风险管理的要求，只是体现在第三十七条至第四十二条，其实不然……”针对互联网贷款的核心问题——模型风险管理，同盾科技副总裁、同盾咨询总经理余旭鑫博士认为。

　　余旭鑫称，本办法所称风险模型，是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型，包括但不限于身份认证模型、反欺诈模型、反洗钱模型、合规模型、风险评价模型、风险定价模型、授信审批模型、风险预警模型、贷款清收模型等。从描述性的语句来看，包括了“全流程的各类模型”，在“模型”两个字前面并没有加“风险”作为定语。也就是说，单从这个描述性语句来看，不管是风险还风险模型，都被包括了。

　　根据在美国的几大行多年从事模型管理并经常与监管打交道的经验，余旭鑫认为，模型监管肯定是会覆盖到所有模型的，但是目前阶段的关注点主要在风险模型上。现在或未来即使监管有涉及到非风险模型，在实操中可能会有比较宽松的标准。

　　根据《办法》第十五条【风控资源】商业银行应当确保具有足够的资源，、有效开展互联网贷款风险管理，确保董事会和高级管理层能及时知悉风险状况，准确理解风险数据和风险模型的作用与局限。《办法》中凡是有出现“风险管理”之类的关键词的地方，我们都默认包含了模型风险管理。

　　针对模型风险管理的第三十七条至第四十二条，概括起来就是：首先，要求银行要把整个管理流程搭建起来。然后，对模型生命周期管理的各个环节，即模型的开发、测试、评审、检测、退出，提出各项具体要求。最后，强调了记录，因为文档是银行内部检查和监管外部检查的基本依据。

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　　而第六十条【年度评估】商业银行应当按照本办法要求，对互联网贷款业务开展情况进行年度评估，并于每年4月30日前向银行业监督管理机构报送上一年年度评估报告。并且还要提交包含“风险模型的监测与验证情况”在内的年度评估报告。有模型管理经验的人一看就知道这不是一个结尾，而只是一个开始。因为全行的“风险模型的监测与验证情况”不可能是完美的。既然不完美，监管就肯定会提出具体的监管意见，收到监管意见后，银行就得有相应的整改计划和落实措施，于是就拉开了大量工作的帷幕。